用語集

実効デュレーション
Effective Duration

金利の変化に対する債券価格の感応度。修正デュレーションと同様、配当利回りの変化に基づいて、債券価格の価格変動の概算値を算出する。債券にオプションが内包されている場合に実効デュレーションを用い、オプションが無い場合に修正デュレーションを用いる。